【快班】量化投资基础计算与模型
数据分析
13周
11人
- tracy1616
- 何翠仪:中山大学统计学专业毕业,炼数成金专职讲师,在过去曾讲授《大数据的统计学基础》课程,并负责多门炼数成金数据分析课程的助教工作,参与主持建设炼数成金的R语言认证题库系统(即将上线)。
金融数学,又称数理金融学等,是利用数学工具研究金融现象,通过数学模型进行定量 分析,以求找到金融活动中潜在的规律,并用以指导实践。金融数学是现代数学与计算机技术在金融领域中的结合应用。目前,金融数学发展很快, 而它的发展曾两次引发了“华尔街革命”。上个世纪50年代初期,马克维茨提出证券投资组合理论,第一次明确地用数学工具给出了在一定风险水平下按不同比例 投资多种证券,收益可能最大的投资方法,引发了第一次“华尔街革命”。 马克维茨也因此获得了1990年诺贝尔经济学奖。1973年,美国金融学家布莱克和舒尔斯用数学方法给出了期权定价模型,推动了期权交易的发展,期权交易 很快成为世界金融市场的主要内容,成为第二次“华尔街革命”。
不 仅仅是理论界在金融数学领域取得巨大的成就。实务投资派也运用金融数学模型在市场中取得了巨大的盈利。量化投资的代表人物詹姆斯·西蒙斯 (JamesSimons)连续两年在对冲基金经理人收入排行中位列第一。68岁的西蒙斯是世界级的数学家,也是最伟大的对冲基金经理之一。西蒙斯的成功 靠的不是传统的描述金融,定性分析,而是靠数学模型捕捉市场机会,用电脑作出交易决策,让世人看到不一样的投资方式——量化投资。
目前,量化投资非常热门,然而国情不同,意味着国外的模型不能照搬。而我们要根据中国的现状,创建出有效的量化方法,必须对背后的数学模型有深入的认识。
本课程将围绕两次华尔街革命的内容——套利定价模型与资本资产定价模型,介绍金融的基本数学模型,以及这些模型的应用。
- 第1课 简单市场模型与基本概念
- 第2课 货币的时间价值
- 第3课 股票收益率计算
- 第4课 固定收益证券与收益波动率计算
- 第5课 股票指数计算
- 第6课 股票风险指标计算
- 第7课 投资组合管理
- 第8课 资本资产定价模型CAPM
- 第9课 最佳投资组合选择及中国股市CAPM验证
- 第10课 期权及期权定价
- 第11课 随机模拟与Copula函数
- 第12课 极值、分位数与VaR
- 第13课 事后检验
windows系统
对量化投资感兴趣或对金融数学感兴趣的学生
可以利用R或SAS进行基本的金融计算
对金融数学的整体框架与金融中两个重要的理论(CAPM与APT)有深入认识
可以将理论应用到实际
学费: ¥400 ( 固定学费: ¥300, 逆向学费: ¥100 )
新颖的课程收费形式:“逆向收费”约等于免费学习,仅收取300元固定收费+100元逆向学费,学习圆满则逆向学费全额返还给学员!