金融市场基础（第19期）
06月11日
13周
3人
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讲师
- 吉恩
- Gene，金融风险管理师FRM，曾在渣打银行工作多年，现就职于汇丰银行，一直从事银行金融业务，参与过Murex、Margin
Reform、Fermat、巴塞尔协议III等项目在银行的实施，致力于银行内部金融产品设计与完善、银行自营业务对冲交易、银行内部金融风险控制等，是一名既懂技术又懂金融的业务分析师。
课程简介
随着近几年中国资本市场的蓬勃发展与不断完善，参与到金融市场的个人与机构也越来越多，各种金融产品、概念广为大众所知，也与每个人的生活息息相关。近两年互联网金融的兴起，区块链技术、FinTech在金融上的突破应用，使得科技在金融中的比重越来越大，并且随着中国在国际上地位的不断攀升和市场的开放，金融必定在未来的发展中有更大的占比。作为一名技术人员或者业务分析人员，如果能够做到金融和技术双面手，一定会给平时的工作、日常的交流带来亮点以及新的工作选择，拓宽自己未来发展道路。本套课程的开设正是为了让大家对金融理论有更好的了解，给大家提供一个新的兴趣和方向，以及更多的从量化的角度看待金融市场的一些产品和问题。课程中我将结合自身在银行做技术业务分析的工作经验，与大家分享相关金融市场和金融产品的定价、设计、Trade
Life Cycle以及FinanceIT技术如Oracle 、Java/C#、Linux、Tableau等，力求从技术和业务的双重角度给大家带来新的认识，给大家未来的职业选择带来帮助。
课程章节
- 第1课 金融市场体系简介
- 1-1 银行金融项目介绍
- 1-2 银行金融项目开发流程
- 1-3 金融市场概念、分类
- 1-4 多层次资本市场
- 1-5 金融市场主要参与者
- 第2课 股票市场、债券市场、外汇市场、衍生品市场
- 2-1 股票和债券的定义、特征、分类、区别、影响因素
- 2-2 股票、债券的一级市场和二级市场
- 2-3 1997年东南亚金融危机介绍
- 2-4 外汇的定义、报价以及外汇交易
- 2-5 常见金融衍生品的概念、分类
- 2-6 资产支持证券ABS和房贷抵押证券MBS介绍
- 第3课 固定收益类产品
- 3-1 无风险利率Libor、Shibor等
- 3-2 资本的时间价值：单利与复利，房屋贷款的等额本息还款与等额本金还款举例
- 3-3 债券定价模型，折价债券、平价债券、溢价债券
- 3-4 债券的净价CleanPrice和全价DirtyPrice
- 3-5 久期Duration
- 3-6 国际评级机构介绍：标普、穆迪、惠誉
- 第4课 金融衍生品之远期Forward、期货Futures
- 4-1 荷兰郁金香狂热、某航空公司对冲亏损案例与期货交易
- 4-2 金融衍生产品定义、衍生品市场参与者、衍生品的场内和场外交易
- 4-3 远期、期货的定义，远期、期货执行价格与合约定价
- 4-4 期货溢价与现货溢价
- 4-5 期货对冲交易策略
- 第5课 金融衍生品之互换Swap
- 5-1 互换的定义，平行贷款与背对背贷款
- 5-2 利率互换与比较优势，利率互换合约定价原理
- 5-3 利率与汇率关系模型
- 5-4 货币互换合约定价原理
- 5-5 其他互换产品：股票互换、商品互换、波动率互换、互换期权
- 第6课 金融衍生品之期权Option
- 6-1 期权定义，买/卖、看涨期权/看跌期权
- 6-2 期权买卖损益，期权的内在价值
- 6-3 欧式期权和美式期权
- 6-4 期权价值计算与举例
- 6-5 几种常见的期权的交易策略
- 6-6 奇异期权介绍
- 第7课 投资组合理论
- 7-1 均值、方差，简单收益率、对数收益率
- 7-2 投资者类型：风险偏好、风险中性、风险规避
- 7-3 马克维茨投资组合理论与有效前沿
- 7-4 CAPM投资组合模型，系统性、非系统性风险
- 7-5 基金经理投资业绩平价指标：夏普比率SR，特雷诺比率TR
- 第8课 资产证券化
- 8-1 结构金融与资产证券化
- 8-2 资产证券化概念、参与者和证券化过程
- 8-3 证券化融资优势
- 8-4 SPV公司证券化参与过程
- 8-5 证券化产品信用增级措施
- 8-6 资产支持证券ABS与住房抵押证券MBS
- 8-7 美国2008年金融危机与次级债
- 第9课 对冲基金
- 9-1 基金的概念、分类、参与主体
- 9-2 对冲基金与共同基金区别与联系
- 9-3 对冲基金特点，著名对冲基金
- 9-4 对冲基金高收益原因探究
- 9-5 三种对冲基金交易策略
- 9-6 伞形基金Umbrella Funds，母基金FoF，分级基金简介
- 第10课 市场风险
- 10-1 净现值NPV
- 10-2 市场风险衡量模型
- 10-3 市场风险管理
- 第11课 信用风险
- 11-1 信用风险来源、定义、影响因素，信用风险事件
- 11-2 信贷风险分析师职责
- 11-3 预期损失与非预期损失的计算
- 11-4 信用风险指标衡量模型
- 11-5 常见的信用风险管理办法
- 第12课 操作风险
- 12-1 操作风险的定义与分类
- 12-2 操作风险量化模型
- 12-3 操作风险管理
- 第13课 流动性风险
- 13-1 流动性风险的确定、评估与管控
- 13-2 融资流动性风险与市场流动性风险
- 13-3 度量流动性风险方法
- 13-4 公司最小化流动性风险敞口实践
学费
学费: ￥400 ( 固定学费: ￥100， 逆向学费: ￥300 )
新颖的课程收费形式：“逆向收费”约等于免费学习，仅收取100元固定收费+300元逆向学费，学习圆满则逆向学费全额返还给学员！